システムトレード

AI×ビックデータの時代

いまや株式市場はAIを使ったクオンツファンドが席巻しています。

莫大な資本を持つ機関投資家はAIとビックデータを活用して超高速取引で利益を上げているのです。

個人投資家が裁量で太刀打ちするには、よほどの運と才覚が必要です。

みんな「自分にはそれがある!」と意気込んで挑戦し散っていきます・・・

今や株式投資はスマフォやパソコンがあれば簡単にできるので、確実性のない手法で始めてしまい、現金を見る事もないので普段の買い物では躊躇してしまう金額でも投資してしまい機関投資家の養分になってしまうのです。

根拠のない自信も時には大切ですが、株式投資をやるのだったら最低でも「負けない根拠がある確実は方法」が必要です。

信じられるのは統計と確率のみ

確実な方法とはなにかですが、ズバリ「統計」です。

機関投資家も過去の出来事や値動きから学習したAIが売買を行っています。

ものすごーくザックリ言うと、我々個人投資家だって同じ事をやれば同じように利益を上げられるんです。

ただし統計を出すには最低でも300サンプルが必要で、精度がよい結果を得るためには1000以上のサンプルが必要と言われています。

一つの手法を思いついても1000枚以上のチャートを確認する個人投資家はいないんじゃないでしょうか。

しかし、株式市場で生き残るためには絶対にやる必要があります。

自分で1000枚以上のチャートを確認するのは現実的ではないので、システムトレードの出番です。システムトレードなら思いついた手法を全銘柄でも確認する事ができます。

システムトレードの誤解

システムトレードで検索すると、「勝てない」というワードが出てきますが多くの人が誤解しているのが、パソコンが出す手法の結果が悪いのではなく、統計が不十分な手法で行っているから「勝てない」のです。

なかには手法そのものを購入してシステムトレードを行っている人もいるでしょう。

販売している手法で勝てないのは、その手法を良く見せるため過去の特定の期間だけで集計を行っているからです。

購入したら、自分でフォワードテストなり検証をしっかりと行ってから使うべきです。誇大広告を鵜呑みにしないで統計を取る必要があるんですね。

私自身も過去に、3ヵ月間のチャートだけを確認しエッジを見つけた!と思った手法を使っていました。4か月間で100万円の運用資金が2倍の200万円にできたので、これだけで一生食っていけると思ったものです。

ある時、長期間の損益を検証できる機会があり手法を検証してみたところ10年間の利益はほぼ”0”でした。

あのまま使っていたら確実に破産していたでしょう。

それ以来、必ず検証をしてから実際の取引をするようにしています。

システムトレードのメリット

システムトレードのメリットと検索すると「感情に左右されずにトレードができる」という事が良く出てきます。

これについて正直なところをいうと、システムトレードといえど、ルールに従って手仕舞するには裁量同様の強い意志が求められます。実際にやってみれば分かりますが、なかなかルール通りに出来ず、システム通りに動くにはそれ相応の訓練が必要になってきます。

システムトレードを始める際には、それを覚悟しておいてください。

では、システムトレードを行うメリットとは何か?

私の意見としては「時間」だと思います。

一度システムを構築してしまえば、一日10分とか限られた時間で投資を行う事が可能です。

ただし、そこまで辿り着くためには、いかなる状況でもエッジのある手法とそれに従うメンタルを手に入れる必要があります。

決して簡単な事では無いという事は忘れないでください。

このサイトでは、あなたがシステムトレードで株取引をする際に、最短で継続的に利益をあげられるように様々な情報を公開していきます。

ぜひ一緒に頑張っていきましょう!