2期間RSIはトレーダーの聖杯か?日経平均で検証

RSIと言えば、株の売られすぎや買われすぎを知るオシレータとして有名です。

しかし、売られすぎ圏になったからといって買っても、反発せずにズルズルと株価が下がってしまうという事がよくあるのではないでしょうか?

システムトレードを行う上でこれだけは読んでおいたほうが良いという本に「コナーズの短期売買入門」があります。

その本のなかでRSIの設定期間を”2”にすることで短期的な株価の動きを高確率で予測する事が出来るとあり、実例として米国の代表的な株価指標であるS&P500を使って検証し、非常に高い勝率をだしているのが紹介されています。

今回は、この手法を日経平均でそのまま使えるか試してみたいと思います。

ルールは以下の通り

  1. 株価が200日移動平均線の上にある
  2. 2期間RSIの値が5以下
  3. 1,2の条件を満たしたら引けで買う
  4. 2期間RSIの値が65を超えたら引けで手仕舞い

直近5年を検証した結果です。

勝率は68%

結構落ち込みが激しいところがありますが、収益プラスにはなっているのでまずまずな結果でした。

落ち込んでいるのは2018年のVIXショックのところなので、適切なストップを入れていれば防げたかもと、損切りを設定して再度検証してみたのですが、損切りをしたら結果はマイナスになってしまいました。

5%下がったら損切りでマイナス、6%でなんとか利益、7%以上~損切り無しはグラフのような結果です。

下がったと言って狼狽えずに我慢したほうが結果として損失は少なくなりましたね。

短期的に上昇トレンドの押し目に入っていく戦略で、どうしても上昇中からの急落でくらってしまいますが、その点を考慮して長期的にやっていければ、それなりに良い手法だと思います。

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