コナーズRSIを利用した新高値トレード

ぐんぐんと上昇する銘柄を見つけるのに「52週新高値」は非常に気になるシグナルです。

ただ、高値のブレイクアウトで買うとダマシにあう確率も高いですよね。

当たれば爆益ですが、勝率が低いため心が折れてトレンドについていけない。

そんな経験は誰しもあると思います。

今回はブレイクアウト戦略ではなく、新高値をつけて一旦下がった株を買う戦略を検証してみたいと思います。

私が敬愛するローレンス・A・コナーズの「恐怖で買って、強欲で売る短期売買法」という本で紹介されているトレード手法です。

コナーズの手法はコナーズ自身が開発した「コナーズRSI」というインジケータを利用する事も多く一般的な株取引ソフトでは表示できないのですが、非常にエッジのある戦略も多くシステムトレードでは本当に強い味方になります。

コナーズが運営しているサイトでMT4やトレードステーション用のインジケータとして配布されているようですので、一度触れてみる事をおすすめします。

早速、検証してみたいと思います。

オリジナルの手法は本を確認していただくとして、今回は以下のルールで検証します。

  1. 20日間の平均出来高が100万以上
  2. 株価が500円以上
  3. 直近20営業日以内に52週高値を更新した
  4. コナーズRSIが15以下
  5. 1,2,3,4の条件を満たした状態で前日終値から、安値が7%以上下落したら引けで買う
  6. 引けでコナーズRSIが( 70 or 80 )以上になったら手仕舞いする

過去一年間を検証した結果です。

シグナル発生数は12回でした。それぞれのコナーズRSIの値で手仕舞した結果は、

コナーズRSIを70で手仕舞

  • シグナル発生数:12回
  • 平均損益率:7.62%
  • 勝率:75%
  • 平均保有日数:4.08日

コナーズRSIを80で手仕舞

  • シグナル発生数:12回
  • 平均損益率:10.14%
  • 勝率:75%
  • 平均保有日数:11.83日

検証期間がまったく違うので一概に比較はできませんが、本に記載されている米国株の検証結果が平均損益率4.1%なので、日本株のほうがかなり良い結果になりました。

新高値を付けた銘柄は投資家に注目されやすくなりますので今後もいろいろな手法を試してみたいと思います。

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