前回の2期間RSIの累積を利用したトレードでは、満足いく結果が得られなかったので日経平均をレンジ相場と想定して戦略を改良してみたいと思います。

レンジ相場やトレンド相場かを確認するときにローソク足の期間を大きくしていくと見やすくなるので、戦略自体もローソク足を大きくして検証してみました。

足種は週足にして検証。ルールは以下の通り

1. ローソク足は週足
2. 200日移動平均線の上に価格がある
3. 当日と前日の2期間RSIの和が30以下
4. 2と3を満たしたら引けで買う
5. 2期間RSIの値が65を超えたら手仕舞う

直近5年間の結果はこんな感じ。 グラフの期間表示の日程が長いのは200日間移動平均線を作るためです。

あまりにも悲惨な結果なので、パラメータを変更して検証してみます。

探った結果、ルールは以下の通りで検証

1. ローソク足は週足
2. 200日移動平均線の上に価格がある
3. 当日と前日の2期間RSIの和が80以下
4. 2と3を満たしたら引けで買う
5. 2期間RSIの値が50を超えたら手仕舞う

おお！理想的な右肩上がりの結果がでました。

欲を言えば最初のドローダウンが気になりますが、それでも長期保有しているだけよりも断然利益がでますね！

レンジ相場を想定した戦略のため、試しに200日移動平均線のフィルターを外してみたいと思います。

200日移動平均線の上だけで買うよりも20%もパフォーマンスがアップしました！

ものすごい単純な戦略ですが、開始日の日経平均の価格が19,500円という事を考えると5年間で60%の利益になりました。

聖杯と紹介されていた2期間RSIですが、こうやって検証してみると日足で使うにはかなりピーキーな設定ですね。

週足で良い結果が出たので日足なら少しRSIの設定期間を広げてみると使いやすくなるかもしれません。